Механизм проведения узлового аукциона единой цены с постоянным обновлением информации

Мы использовали адаптированную для сети с тремя узлами версию двойного аукциона единой цены, исследованную Мак-Кейбом и его коллегами. Фактически использованный нами механизм идентичен указанному, если цены, запрашиваемые в узлах G1 и G2, скорректированы с учетом предельных потерь электроэнергии при передаче и представляют собой цены поставки в узле покупателя. Мы исходили из следующих правил проведения двойного аукциона единой цены, которые оказались наиболее предпочтительными из многочисленных альтернатив, рассмотренных в работе Мак-Кейба и его соавторов:

1. Правило закрытия: заранее объявленное фиксированное время подачи заявок. Рынок «закрывается» по истечении объявленного периода. Каждый период работы рынка в описанных экспериментах завершался по истечении 4 мин.

2. Правило сообщений: подача заявок не связана с издержками. Заявка участника на изготовление по индивидуальному проекту принимается по ссылке, если это новая заявка или если она улучшает условия предыдущей поданной заявки: заявки покупателей должны предлагать более высокую цену или запрашивать больше единиц товара, в то время как заявки продавцов должны предлагать более низкую цену или больше единиц товара. За подачу или изменение заявки плата не взимается. Требование улучшения цены представляет собой одну из важнейших особенностей правил проведения непрерывного двойного аукциона, широко используемых на финансовых рынках.

3. Правила обновления.

i. Правило обеих сторон: любой участник имеет право либо перебивать условия уже удовлетворенных заявок на своей стороне рынка, либо соглашаться с условиями неудовлетворенной заявки противоположной стороны, в зависимости от того, что более выгодно для участника, подающего заявку. Это правило лишает заявки, предварительно считающиеся удовлетворенными до закрытия периода, их преимущества по времени. Например, если наивысшая цена продавца по предварительно удовлетворенным заявкам равна $9, и подается заявка на продажу по цене, равной $8, она заменяет предварительно удовлетворенную заявку с ценой в $9.

ii. Правило другой стороны: участники обязаны удовлетворить условия не удовлетворенных ранее заявок на другой стороне рынка, чтобы их заявки оказались удовлетворены. Это правило устанавливает временный приоритет по времени для заявок, удовлетворенных в предварительном порядке, то есть удовлетворенная заявка покупателя или продавца не может быть заменена неудовлетворенной до тех пор, пока последняя не удовлетворит условиям не принятой заявки противоположной стороны рынка. В предыдущем примере новая заявка продавца с ценой, равной $8, заменит заявку с ценой в $9 не автоматически, а только в том случае, если цена текущей неудовлетворенной заявки покупателя находится на уровне выше S8, но ниже $9. Если она превышает $9, то будут приняты и заявка покупателя, и заявка продавца.

4. Правило цены: предварительная цена для каждого узла или линии электропередач является единой для всех участников, расположенных в данном месте, и представляет собой равновесную цену всех заявок покупателей и продавцов, удовлетворенных на данный момент времени.